我是谁？

关于我

自我介绍

李维翰，1996年，来自河南省漯河市，目前攻读奥塔哥大学金融博士学位。我的研究兴趣是衍生品市场以及公司金融相关课题。在我的主导师张近教授以及两位副导师阮鑫丰高级副教授和Pakorn Aschakulporn讲师的指导下，我逐步展开对欧美期权价差和极端风险指数的研究。

在此之前，我就读于杜伦大学金融硕士专业，我的毕业论文课题是股票市场上的系统性风险，最终以“卓越”成绩毕业。2019年我以90的均分毕业于天津财经大学国际工商学院ACCA方向专业。

除了研究之外，我也非常热衷于教学事业。我认为为学生传递知识，并且引导他们的研究兴趣是非常有意义的事情，所以我积极成为助教来帮助学生并同时完善自己的教学水平。我已经是衍生品市场（2023第一学期），金融数学（2023第二学期）和金融数学（2024夏季学校）三门课的的助教了。

此外，我在2023年担任了一年的衍生品和量化金融组周会组织者，并且从当年开始至今，一直是会计金融系的博士生代表。

研究

兴趣与发表

杂志发表



Corporate governance and firm-Level jump and volatility risks, with Xinfeng Ruan and Haileslasie Tadele, Applied Economics, 2022, 54(22), 2529-2553.
An empirical study on the early exercise premium of American options: Evidence from OEX and XEO options, with Jin E. Zhang, Xinfeng Ruan, and Pakorn Aschakulporn, Journal of Futures Markets, 2024, 44(7), 1117-1153.


工作底稿



The rare disaster index: RIX, with Jin E. Zhang, Xinfeng Ruan, and Pakorn Aschakulporn.
The RIX and cross-sectional returns in the U.S. energy market, with Jin E. Zhang, Xinfeng Ruan, and Pakorn Aschakulporn.


学术会议



2023 Derivative Markets Conference.
2023 New Zealand Finance Meeting.


同行评审



Journal of Futures Markets.


劳务

教学与角色

助教



衍生品市场，2023第一学期, 教评。
金融数学，2023第二学期，教评。
个人理财, 2024夏季学校，教评。


演讲嘉宾



金融数学，2022第二学期 （欧美期权价差）。
金融数学，2023第二学期 （欧美期权价差）。
金融数学，2024第二学期 （恐慌指数RIX）。


博士生代表


2023 - 2024


会计金融系博士生代表。


会议组织


2023 - 2024


衍生品和量化金融组周会组织者。


奥塔哥商学院研究生座谈会


2024


作为组织委员会的成员策划并举办奥塔哥商学院研究生座谈会。


企业

工作经历

毕马威企业咨询


交易咨询部并购组实习生(2018)


查找可比公司，可比交易；
整合不同行业并购项目；
进行公司估值。


京东集团


时尚运动部运动产品组(2019)


运营对接品牌商家；
构建618大促活动；
分析总结大促数据。


亚太（集团）会计师事务所


审计部(2021)


参加年度审计；
完成工作底稿；
辅助通过质控。